超越歷史極限，運用廣義帕雷托分配 (GPD) 預測百年一見的黑天鵝。
由於台股有單日 10% 漲跌幅限制，會導致 EVT 尾部失真。本模型預設使用日報酬，請輸入無漲跌幅限制的市場標的。
定義何謂「極端虧損」。95% 代表我們只拿歷史上最慘的 5% 日子來訓練模型。
💡 如何預測未知的黑天鵝？
EVT 的強項在於「外插推估」。若你回測 10 年 (約 2500 天)，歷史最大跌幅大約落在 99.96%。要讓模型預測比歷史更慘的極端值，請將上方的機率設定得比歷史樣本更極端（強烈建議選擇 99.99% ）。
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⚠️ EVT 是一種極端外插推估模型，數值僅供風險壓力測試參考。